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题名/责任者:

金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性/姚燕云著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5218-5976-8/CNY99.00

载体形态项:

204页:图;24cm

并列正题名:

Distribution forecast of returns in financial markets:fusion of multi-source mixing-frequency data and uncertainty

其它题名:

融合多源混频数据与不确定性

个人责任者:

姚燕云 著

学科主题:

金融市场-收益-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

2023年浙江省统计科学研究项目“浙江省经济韧性统计监测预警研究” 中国商业统计学会2023年度规划课题“经济韧性的数字经济影响测度与统计监测预警研究”

责任者附注:

姚燕云, 女, 副教授, 硕士生导师, 毕业于浙江工商大学数量经济学专业, 获经济学博士学位, 现任宁波财经学院金融与信息学院副教授。长期从事金融计量学和应用统计学方面的科研与教学工作。

书目附注:

有书目 (第182-204页)

提要文摘附注:

本研究提出了将模型不确定性、评价不确定性和信息不确定性与收益率分布预测融合的系统建模方法, 既考虑模型的统计评价, 又分析其经济意义, 借助合理的评价准则, 遵循模型比较的思路, 探索模型的改进方向及影响因素的预测效应。作为一个应用, 本研究考察了金融市场收益率分布预测的模型构建与评价。

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