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题名/责任者:

再保险双方的资产配置:基于鲁棒优化的投资—再保险策略/黄娅, 周杰明著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5096-9921-8/CNY88.00

载体形态项:

212页:图;24cm

并列正题名:

Robust optimal investment-reinsurance strategy towards:joint interests of the insurer and the reinsurer

其它题名:

基于鲁棒优化的投资—再保险策略

丛编项:

湖南师范大学·经济管理学科丛书

个人责任者:

黄娅, 1987- 著

个人责任者:

周杰明, 1986- 著

学科主题:

保险业-资产管理-研究

中图法分类号:

F840.32

一般附注:

本专著得到国家社会科学基金“老年人失能状态评估和长期护理需求研究”的资助

责任者附注:

黄娅, 女, 1987年生, 湖南江华人, 管理学博士, 副教授, 硕士生导师, 湖南师范大学“世承人才计划青年优秀人才”, 国家自然科学基金函评专家。主持国家自然科学基金青年项目及国家社会科学基金一般项目各1项, 湖南省自然科学基金项目及湖南省教育厅科学研究项目各2项。周杰明, 男, 1986年生, 湖南洞口人, 理学博士, 副教授, 硕士生导师, 湖南师范大学统计与金融数学系主任。

书目附注:

有书目 (第194-212页)

提要文摘附注:

本书主要内容包括: 基于Black-Scholes模型的再保险双方联合最优资产分配问题、基于Heston随机波动模型的终端资产效用最大化问题、乘积效用下再保险双方的联合投资-再保险策略研究和时间不一致框架下再保险双方联合最优资产分配问题。通过引入博弈论的思想定义均衡策略及均衡值函数的概念, 在保险公司和再保险公司均投资至金融市场的条件下, 建立对于保险公司和再保险公司财富过程的扩展的HJB方程, 求解扩展HJB方程的解并验证它确实为最优策略, 最后再通过数值例子使得结论更形象、丰富。

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