潍坊科技学院图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

国债基差交易:避险、投机和套利指南/(美) 盖伦·D.伯格哈特 ... [等] 著 王玮译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-111-74977-6/CNY79.00

载体形态项:

XIV, 250页:图;23cm

统一题名:

Treasury bond basis an in-depth analysis for hedgers

其它题名:

避险、投机和套利指南

个人责任者:

伯格哈特 (Burghardt, Galen D.) 著

个人责任者:

贝尔顿 (Belton, Terrence M.) 著

个人责任者:

雷恩 (Lane,Morton) 著

个人责任者:

帕帕 (Papa, John) 著

个人次要责任者:

王玮 译

学科主题:

国债-基差交易

中图法分类号:

F810.5

题名责任附注:

题名页题其余责任者: 伦斯·M.贝尔顿, 莫顿·雷恩, 约翰·帕帕

版本附注:

据原书第3版译出

责任者附注:

盖伦·D.伯格哈特 (Galen D. Burghardt), 曾任东方汇理金融期货公司 (Calyon Financial) 研究部的高级副总裁和董事, 现在Newedge公司任职, 同时任芝加哥商学院金融系兼职教授。王玮, 金融学博士, CFA, FRM, 上海正高级经济师。长期从事外汇、利率等期现货产品研究和开发工作, 译著有《国债基差交易》《套利危机与金融新秩序》《欧洲美元期货及期权产品交易手册》《期权策略》和《动态对冲》等。

提要文摘附注:

本书自1989年首次出版发行以来, 已经逐渐成为每个中长期国债期货专业交易员的指定参考用书。书中内容深入分析了美国中长期国债期现货市场的复杂关系, 所包含的信息便于成千上万的避险者、投机者和套利者理解并从中获利。第3版对各类投资者来说必不可少, 也反映了自第2版以来十多年间的市场大量的变化, 主要包括: 更新对空头交割选择权的估值方法的解释 ; 新增全球国债期货交易的内容以及组合管理的应用 ; 补充一些新图表、例子和个案来全面研究覆盖国债基差。美国开展长期国债期货交易30多年来, 长期国债基差的波动已为避险者和交易者提供了可靠的交易机会。本书详细解释了相关投资机会的变动方式, 为职业交易者提供最新的知识和技术使他们能从中获利, 并帮助他们在利率波动不断的情况下管理风险。

豆瓣简介：