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题名/责任者:

连续时间再保险和投资/杨鹏, 陈志平著

出版发行项:

北京:中国财政经济出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5223-2023-6/CNY65.00

载体形态项:

295页:图;24cm

个人责任者:

杨鹏 著

个人责任者:

陈志平 著

学科主题:

再保险

学科主题:

保险投资

中图法分类号:

F840.69

中图法分类号:

F830.59

书目附注:

有书目 (第277-293页)

提要文摘附注:

本书从一个保险人、一个保险人与一个再保险人、多个保险人三个视角, 对连续时间再保险和投资问题进行系统的探讨。针对一个保险人的再保险和投资问题, 我们提出未来索赔与历史索赔相依、包含多类相依保险业务、索赔事件和赔付事件不等价等多种新型保险模型, 构建比例再保险和超额损失再保险联合下的新再保险模型, 给出再保险和投资随机退出的框架, 提出通货膨胀影响下的风险资产价格模型, 进而研究所得新模型下的再保险和投资问题, 探讨验证定理新的证明, 分析新模型的特征对最优再保险和投资策略的影响。

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