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题名/责任者:

信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究/杨瑞成, 邢伟泽, 游玮著

出版发行项:

北京:企业管理出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5164-2968-6/CNY78.00

载体形态项:

198页:图;24cm

个人责任者:

杨瑞成 著

个人责任者:

邢伟泽 著

个人责任者:

游玮 著

学科主题:

债券-风险管理-研究

中图法分类号:

F810.5

一般附注:

本专著为国家自然科学基金项目 (71761029, 72261028) 成果, 并获该项目资助

责任者附注:

杨瑞成, 内蒙古财经大学金融学院二级教授, 博士后, 研究生导师。2021年获内蒙古自治区“突出贡献专家”称号, 2015年获内蒙古自治区“草原英才”称号。主要从事金融风险管理、金融统计分析等方向的相关研究工作。邢伟泽, 东北财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理、气候风险与金融稳定研究。游玮, 天津财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理与资产定价研究。

书目附注:

有书目 (第190-195页)

提要文摘附注:

本书基于中国债券市场数据, 以双因子CIR模型刻画债券的违约强度, 运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计, 在此基础上计算了债券的违约概率, 并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念, 从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数, 为投资者合理运用信用衍生品规避债券违约风险提供了有效方法。

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