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题名/责任者:

金融市场信息效率测度理论与应用/孙西明, 王明涛著

出版发行项:

上海:上海财经大学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5642-4169-8/CNY69.00

载体形态项:

167页:图;24cm

并列正题名:

Measurement of information efficiency in financial markets theory and application

个人责任者:

孙西明 著

个人责任者:

王明涛 著

学科主题:

金融市场-市场信息-研究-中国

中图法分类号:

F832.5

出版发行附注:

上海国际金融与经济研究院资助出版

相关题名附注:

英文并列题名取自封面

责任者附注:

孙西明, 经济学博士, 毕业于上海财经大学, 现任申万宏源证券有限公司博士后科研工作站博士后。主要研究方向为金融工程与投资管理、衍生品定价与风险管理。王明涛, 管理学博士, 上海财经大学金融学院教授、博士生导师。主要研究方向为金融工程、风险管理与证券投资分析。

书目附注:

有书目 (第153-167页)

提要文摘附注:

本书从市场信息效率的本质属性出发, 在对现有市场信息效率概念与测度理论进行全面系统分析的基础上, 提出了市场信息效率的新定义; 以此为出发点, 分别从理论上研究了金融市场对信息的反应方式及信息与噪音的负相关关系; 首次从理论上系统研究了股价非同步性与公司特质信息之间的关系, 找到了股价非同步性测度市场信息效率失效的深层次原因, 明确了股价非同步性可以有效测度市场信息效率的条件。随后, 提出了测度市场信息效率的新指标, 并从理论上证明了该指标测度市场信息效率有效性, 有效克服了现有指标存在的不足。最后, 以上海、深圳证券交易所的历史数据系统研究了中国证券市场的信息效率, 有力支持了本研究的结论。本书是一部理论性较强的专业性著作, 是对现阶段市场信息效率测度理论分析与应用中存在问题的探索性研究, 具有较大的创新性。相信它对人们更深刻地认识市场信息效率的本质、进一步提高市场信息效率测度的科学性、提高市场信息效率的效果有所帮助, 是值得从事研究市场信息效率的学界同仁一读的著作。

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