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题名/责任者:

投资组合模型优化及效率评价研究:基于不确定环境/王建建, 何枫著

出版发行项:

北京:首都经济贸易大学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5638-3534-8/CNY68.00

载体形态项:

358页:图;24cm

其它题名:

基于不确定环境

个人责任者:

王建建 著

个人责任者:

何枫 著

学科主题:

组合投资-投资模型-研究

中图法分类号:

F830.59

一般附注:

北京物资学院学术专著出版资助基金项目 北京物资学院校级青年科研基金项目 (2022XJQN35)

责任者附注:

王建建, 女, 汉族, 山东临沂人, 博士。现为北京物资学院统计与数据科学学院讲师、研究生导师。近年来从事金融工程、效率评价及机器学习领域的研究工作, 主要包括投资组合优化及支持向量机等。何枫, 男, 汉族, 湖南浏阳人, 博士。现为北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师。主要研究领域为企业与产业效率评价理论与方法、低碳与环境经济、产业发展与国际经济等。

书目附注:

有书目 (第245-270页)

提要文摘附注:

本书分别采用区间数、模糊数和最优化方法等数学工具对证券投资组合选择问题进行了系统深入的研究, 构建了若干有实践价值的不确定环境下投资组合优化模型, 通过改进目标函数及约束条件的优化方法进行求解, 并且采用中国证券市场的数据给出了应用实例。其次, 针对不确定环境下的投资组合模型, 提出了区间DEA的投资组合效率评价模型及模糊投资组合的效率评价模型一般形式。最后, 在总结全书内容的基础上, 通过实际应用验证了本书效率评价模型的有效性和实用性, 提出了不确定环境下有利于投资者的决策建议。

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