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题名/责任者:

中国原油期货定价能力研究/刘孝成著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5096-8846-5/CNY88.00

载体形态项:

264页:图;24cm

并列正题名:

Research on pricing ability of China's crude oil futures

个人责任者:

刘孝成 著

学科主题:

原油-期货交易-期权定价-研究-中国

中图法分类号:

F426.22

一般附注:

本书是中国石油政策研究课题 (石油研20210123) 阶段性成果

责任者附注:

刘孝成, 金融学博士, 教授, 美国UCSD大学访问学者, 现任中国石油管理干部学院石油教育与人才研究所所长, 中国人才研究会理事。

书目附注:

有书目 (第239-264页)

提要文摘附注:

本书通过回顾全球石油贸易定价模式的演进、期货交易中心的发展现状, 深度论证了期货交易所定价能力与大宗商品议价能力的辩证关系。在此基础上, 创新性地构建了期货定价能力评估指标体系, 利用主成分分析方法, 在识别结构断点的情况下, 科学测算了WTI、Brent、阿曼、上海4大原油期货的定价能力, 并利用VECM-GJR-GARCH-BEKK模型分析了4大原油期货市场定价能力的溢出效应。同时, 聚焦商品属性、金融属性、政治属性3个维度, 通过ARDL等模型, 实证检验了3类因素对原油期货定价能力的冲击。

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