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题名/责任者:

机器学习在投资组合中的应用研究/倪宣明 ... [等] 著

出版发行项:

北京:企业管理出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5164-2869-6/CNY72.00

载体形态项:

233页:图;24cm

并列正题名:

Application of machine learning in portfolio management

个人责任者:

倪宣明 著

个人责任者:

赵慧敏 著

个人责任者:

钱龙 著

个人责任者:

沈鑫圆 著

学科主题:

机器学习-应用-组合投资-研究

中图法分类号:

F830.59

题名责任附注:

题名页题其余责任者：?赵慧敏, 钱龙, 沈鑫圆

书目附注:

有书目 (第220-233页)

提要文摘附注:

如何进行资产配置？这几乎是每个人都会面临的问题。从1952年哈里·马科维茨发表《投资组合选择》起，投资组合理论的发展已走过半个多世纪。在随后的半个世纪里，诸如高阶矩、极端风险、交易成本、流动性等多种因素被逐渐纳入均值-方差模型，时至今日，借助计算机的强大算力，人们已经能够很方便地运用不同版本的均值-方差模型进行投资决策。由于参数估计方面的困难，在实际投资过程中，经典投资组合模型的表现不尽如人意。

使用对象附注:

投资组合研究人员

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