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题名/责任者:

非精确环境下的期权定价模型:基于非参数推断法的树形期权定价结构/何婷著

出版发行项:

北京:中国经济出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5136-3043-6/CNY88.00

载体形态项:

204页:图;24cm

并列正题名:

Option pricing model for an imprecise environment:a tree structure for option pricing based on nonparametric predictive inference

其它题名:

基于非参数推断法的树形期权定价结构

丛编项:

中国经济文库.二.应用经济学精品系列

个人责任者:

何婷 著

学科主题:

期权定价-研究

中图法分类号:

F830.95

一般附注:

首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金资助 (XRZ20200042)

责任者附注:

何婷, 2019年毕业于杜伦大学, 统计学博士, 现为首都经济贸易大学金融学院讲师, 硕士生导师。

书目附注:

有书目 (第151-158页)

提要文摘附注:

本书进一步从非精确的视角介绍了美式期权定价过程, 提出了一种基于二叉树期权定价模型的新的美式期权定价方法, 并用该方法证明了无股利美式看涨期权的提前行权在市场中是可以存在的, 并通过仿真实例研究了停时对期权价格预测的一些影响。本书推导了美式看涨期权和看跌期权的提前行权条件。在与欧式期权相同的两种假设场景下, 通过仿真模拟对NPI美式期权定价方法的表现进行了评价。

使用对象附注:

期权定价研究者

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