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题名/责任者:

套利危机与金融新秩序:利差交易崛起/(美)蒂姆·李(Tim Lee)著,(美)杰米·李(Jamie Lee)著 王玮译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-111-69027-6/CNY89.00

载体形态项:

248页;23cm

并列正题名:

Rise of carry:the dangerous consequences of volatility suppression and the new financial order of decaying growth and recurring crisis

其它题名:

利差交易崛起

丛编项:

金融期货与期权丛书/何庆文主编

个人责任者:

(美) 李 (Lee, Tim) 著

个人责任者:

(美) 李 (Lee, Jamie) 著

个人次要责任者:

王玮 译

学科主题:

金融期货-研究

中图法分类号:

F830.9

出版发行附注:

本授权中文简体字翻译版有麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和机械工业出版社合作出版

责任者附注:

蒂姆·李独立经济咨询公司——π经济学(pi economics)的创始人,该公司为从对冲基金到传统资产管理公司的金融机构提供服务。他是广受好评的《专业投资者经济学》(Economics for Professional Investors)一书的作者,他的评论和分析被媒体广泛引用。蒂姆在剑桥大学莫德林学院接受教育。

责任者附注:

杰米·李就职于投资大师兼慈善家杰里米·格兰瑟姆的公司,主要从事环境研究和波动性交易。他曾在波士顿和伦敦的资产管理公司担任经济学家和分析师。杰米拥有达特茅斯学院的数学和英语学士学位。

责任者附注:

王玮,金融学博士,CFA, FRM,上海正高级经济师。目前是中国金融期货交易所外汇事业部负责人,长期从事外汇、利率等期现货产品开发工作,也是《国债基差交易》、《欧洲美元期货及期权产品交易手册》、《期权策略》和《动态对冲》等书的译者。

提要文摘附注:

本书提供了对许多关键但被忽视的问题的全面分析,包括1股票价格在衰退中所起的积极作用,而不是人们普遍认为的衰退会导致价格崩溃;2金融资产价格背后的真正驱动力;3套利、波动性销售、杠杆、流动性和盈利能力影响商业周期的方式;4结转时间的正收益与市场波动性有多大关系,以及央行政策如何推动这些收益。简单地说,套利交易现在是优选经济周期的主要决定因素,这是一种长期、稳定、不引人注目的扩张模式,其间不时出现灾难性危机。本书为投资者提供了重要的知识和专家视角的洞察力,以保护投资者免受共同市场动荡的影响,以及避免下一次重大危机。

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