- 题名/责任者:
- 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究/潘雪艳著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-5218-1832-1/CNY42.00
- 载体形态项:
- 151页:图;23cm
- 丛编项:
- 安徽师范大学经管学术论丛
- 个人责任者:
- 潘雪艳, 1981- 著
- 学科主题:
- 市场风险-度量-研究
- 中图法分类号:
- F713.50
- 责任者附注:
- 潘雪艳, 女, 1981年生, 安徽桐城人, 理学博士, 硕士生导师, 现就职于安徽师范大学经济管理学院。
- 书目附注:
- 有书目 (第142-151页)
- 提要文摘附注:
- 本书主要涉及极值理论和Copula模型两部分, 利用极值理论和Copula模型建立金融产品 (含投资组合) 的市场风险度量模型, 并在不同的金融市场对模型的适用性进行了实证分析。极值理论部分主要是极值理论在建立一元资产的市场风险度量模型、投资组合中各成分资产的边缘分布模型中的应用: 而Copula模型部分主要涉及构建混合的二元Copula模型和高维Copula模型的建立及实证分析。
- 使用对象附注:
- 市场风险度量研究者
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F713.50/520 | 1995563 |  经济类书库-四楼西南
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可借 | 经济类书库-四楼西南 | |
| F713.50/520 | 1995564 | 经济类书库-四楼西南
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可借 | 经济类书库-四楼西南 | |
| F713.50/520 | 1995565 | 经济类书库-四楼西南
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可借 | 经济类书库-四楼西南 |
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