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题名/责任者:

复杂金融系统中的随机与延迟性/李江城著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5218-3005-7/CNY86.00

载体形态项:

632页;25cm

个人责任者:

李江城 著

学科主题:

金融体系－研究

中图法分类号:

F830.22

提要文摘附注:

本书主要探讨了复杂的金融系统中随机性与延迟性。信息的随机作用和时间延迟与自然系统中的噪声和时间延迟是相似的。噪声和时间延迟效应在诸如物理系统、生态系统、化学反应和社会科学等自然系统中是一个广泛存在的现象, 对系统既能增益也会损害系统稳定。金融系统作为一个复杂的系统, 其核心的运行单位为政府、企业、机构及个人等投资者。信息的随机作用和时间延迟最终又会直接或间接地对投资者造成冲击, 必然影响着金融系统中的投资者行为动力学过程, 有可能诱发投资者非理性行为加剧, 造成金融市场价格剧烈波动, 乃至成为金融危机的重要源头之一。这会给国民经济和政治环境都带来不利的影响。金融系统是经济社会的大动脉, 是经济稳定运行的重要基石。因此, 我们有必要引入金融物理和贝叶斯统计的研究方法和发展新的理论, 就信息引起的随机作用和时间延迟对金融系统中投资者行为影响机制展开深入研究, 建立随机延迟的投资者行为动力学模型, 探讨随机延迟的复杂金融系统中物性变化, 找到适当的调控方法增益好的作用, 调控坏的影响。

使用对象附注:

金融体系研究者

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