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题名/责任者:

交易所企业债收益率波动研究/王世文, 著

出版发行项:

镇江:江苏大学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5684-1466-1/CNY60

载体形态项:

204;22

中图法分类号:

F832.51

提要文摘附注:

收益率波动研究是金融风险计量和资产定价的基础。本书利用GARCH模型族刻画了交易所企业债收益率波动的特点，并从影响其波动市场层面的因素出发，构建了以交易额、基准利率为解释变量的GARCH模型族，构建了股、债市场间的二元BEKK—GARH模型，利用交易额、活跃度、股票市场溢出和Shibor等因素解释交易所企业债收益率的波动，探究了微观市场结构、资本市场、货币市场和交易所企业债市场收益波动率间的关系。在实践方面，对固定收益证券风险计量、合理定价和证券投资组合管理具有参考价值，对监管层和市场主办方发展完善交易所企债市场也具有借鉴意义。

使用对象附注:

高校师生、相关业者、研究者

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