潍坊科技学院图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

随机波动模型在金融风险管理中的应用研究/王新翠，严云鸿，王雪标著

出版发行项:

上海:上海交通大学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-313-15712-6/CNY45.00

载体形态项:

199页;24cm

个人责任者:

王新翠 (女， 1985.12-) 著

个人责任者:

严云鸿 著

个人责任者:

王雪标 著

学科主题:

金融风险-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

国家自然科学基金面上项目 国家自然科学青年基金项目 东北财经大学科研重点研究基地项目 衡州学院人才培养科研项目

责任者附注:

王新翠，女，1985年12月生，吉林德惠人，管理科学与工程博士，讲师，从事管理经济方面的教学和研究工作，参与多项省级及国家级科研课题。在国内各类核心期刊上发表数篇学术论文，主要研究方向是金融计量与信用风险。

提要文摘附注:

本书梳理了有关随机波动模型的理论框架，介绍了随机波动(SV)模型的起源以及随机波动建模的一般结构，介绍了贝叶斯基本理论、MCMC抽样方法及模型比较与选择的信息准则方法，并对SV族模型进行了贝叶斯分析。在随机波动率模型框架下，利用随机波动模型分别从微观、宏观多个层面研究了金融风险波动中具有代表性的三种波动：沪深股指波动、上市公司股权价值波动及通货膨胀不确定性，利用数据三种波动所代表的宏观、中观、微观三个层面的风险进行了实证研究分析。

使用对象附注:

本书适用于经济学相关专业的学生和从事相关研究科研人员

豆瓣简介：