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题名/责任者:

量化投资实践:MATLAB版/点宽金融科技实践教育丛书编委会组编

出版发行项:

北京:科学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-03-060607-5/CNY69.00

载体形态项:

285页;26cm

丛编项:

金融科技实践教育丛书

团体责任者:

点宽金融科技实践教育丛书编委会 组编

学科主题:

Matlab软件-应用-投资经济学

中图法分类号:

F830.59.39

提要文摘附注:

本书分5篇,共计23章。第一篇介绍量化投资中常用的MATLAB编程知识和技巧;第二篇介绍几个基本的数理统计知识,包括随机变量、统计矩、极大似然估计、置信区间、假设检验、p值和Spearman秩相关性等;第三篇主要对线性回归、Kalman滤波和ARMA等梳理模型进行概述;第四篇主要介绍量化投资中几个经典的策略模型,包括期货中的R-breaker,Dual Thrust和Aberration等经典策略,以及股票中的多因子模型;第五篇介绍关于风险管理的实践意义,主要实现了VaR和CVaR的计算。

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