MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：21
- 题名/责任者:
- 基于动态前景效用的Alpha 投资组合模型及实证研究/张弘磊著
- 出版发行项:
- 北京:经济管理出版社,2018.8
- ISBN及定价:
- 978-7-5096-5876-5/CNY59.00
- 载体形态项:
- 186页;24cm
- 个人责任者:
- 张弘磊 著
- 学科主题:
- 股票投资-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.51
- 提要文摘附注:
- 在我国股票市场上，如何构建有效的Alpha投资组合模型，在控制投资风险条件下获得超额的收益，成为广大投资机构和投资者所期望解决的问题，也是本文研究的主要问题。本书主要研究从公司价值角度，选取表示多个方面竞争优势的公司价值指标，集成市场趋势指标，建立基于多源信息集成的Alpha资产选择标准，进行风险资产选择；利用股指期货来代替无风险资产来控制Alpha投资组合的投资风险，采用集成高频数据的Realized-GARCH模型来描述组合资产的非正态边缘分布，利用Clayton-Copula函数表示组合资产之间的非线性相关结构，建立基于Realized-GARCH-Clayton-Copula函数的VaR模型来表示Alpha投资组合套期保值模型的风险约束；应用多策略集成投资方法改进Alpha投资组合模型。
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F832.51/162 | 1618720 |  经济类书库-四楼东北（417）
|
可借 | 经济类书库-四楼东北（417） | |
| F832.51/162 | 1618721 | 经济类书库-四楼东北（417）
|
可借 | 经济类书库-四楼东北（417） | |
| F832.51/162 | 1618722 | 经济类书库-四楼东北（417）
|
可借 | 经济类书库-四楼东北（417） |
显示全部馆藏信息