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题名/责任者:

Computational methods in finance:英文影印导读版/Ali Hirsa 丁睿注释

版本说明:

影印版

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-111-55078-5/CNY85.00

载体形态项:

xxxii, 414页:图;26cm

并列正题名:

金融中的计算方法

丛编项:

国外实用金融统计丛书

个人责任者:

赫萨 (Hirsa, Ali) 著

个人次要责任者:

丁睿 注释

学科主题:

金融-计算方法-英文

中图法分类号:

F830.49

出版发行附注:

本书限中国大陆发行

书目附注:

有书目 (第395-408页) 和索引

提要文摘附注:

本书主要讲述如何运用数值方法解决复杂函数方程。全书的第1部分描述了大量衍生品在各种模型中的定价方法，回顾了不同市场下常见的资产模型建模过程，并对多种衍生品定价的数值逼近方法进行了实验。这些方法包括转换技术，诸如快速傅里叶变换、分形快速傅里叶变换、Fourier-cosine方法、鞍点法、扩散框架下的PDE以及带跳的PIDE的有限差分方法以及蒙特卡罗模拟等。第2部分侧重于实际市场中衍生品定价的基本步骤。作者讨论了如何通过调整模型参数使模型价格符合市场价格，其中还涵盖了各种滤波技术及其实现方法，并给出过滤技术和参数估计的例子。

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